Ausführungen nicht zu entnehmen. Ist die Marktrisikoprämie in Deutschland zeitstabil? Tabelle 2: Chow Test, F-Statistiken und p-Werte für den logarithmierten Stehle- Dax. Die getesteten Perioden des Stehle [...] sind 1949-2003 und 1949-2011. 1949-2003 1949-2011 Jahr Stehle DAX Stehle DAX logarithmiert F-Statistik p-Wert F-Statistik p-Wert 1953 231,8 5,446 5,292 0,026 6,367 0,014 1954 429,0 6,061 0,555 0,460 0,900 [...] 0,027 3,900 0,054 1969 2703,7 7,902 4,380 0,044 1,806 0,186 1981 3832,6 8,251 2,502 0,129 4,339 0,046 1982 4586,1 8,431 2,674 0,118 4,545 0,042 Es sind zwar mehrere signifikante Strukturbrüche vorzufinden
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